Física de partículas y predicción de la bolsa

Cuando empecé mi tesis doctoral, sobre una aplicación de redes neuronales artificiales a aspectos no perturbativos de la teoria de las interacciones fuertes entre particulas, la Cromodinámica Cuántica, poco podía imaginar que técnicas similares se usan para aplicaciones tan diversas como predicción del mercado bursátil o la mineria de datos. De hecho, uno de mis directores de tesis, el Dr. José Ignacio Latorre fue uno de los primeros en este tipo de spin-off.

Sin embargo, si uno piensa un poco, no est descabellado como podría parecer. Yo trabajo en intentar determinar lo que se llama las distribuciones de partones, algo así como la fracción de energía que cada uno de los componentes de los protones lleva. Estas distribuciones no se pueden calcular analíticamente (esto es, con "lápiz y boli", aunque hoy en día es mas bien con ordenador y ratón), y deben extraerse de los datos experimentales. Como no tenemos la menor idea de la forma que tienen, el mejor método es no asumir ninguna sinó utilizar estas redes neuronales, que pueden parametrizar cualquier comportamiento a partir de los datos.

En nuestro complejo mundo real pasa algo parecido. Pongamos por ejemplo la bolsa. En que cada día una acción suba o baje depende de una infinitud da factores, algunos más o menos objetivos (como podría ser una evaluación externa del valor de una empresa) y algunos absolutamente subjetivos (como lo que los inversores esperan que hagan otros inversores). Para conectar una enorme multitud de datos correlacionados de la manera más oscura, utilizar redes neuronales artificiales puede ser útil para descubrir conexiones inesperadas. Hay que notar que a diferencia del mundo físico, objetivo y estable, el mundo humano es mucho más complicado, y completamente incapaz de ser predicho (lo que no quiere decir que estadísticamente se puedan encontrar estrategias ganadoras con las técnicas matemáticas adecuadas)

Un ejemplo curioso que me explicó mi director de tesis este verano consiste en una técnica estadística llamadas las Ondas de Elliot (Elliot waves). Sin entrar en detalles, esta ley "empírica" predice el comporartamiento de cualquier mercado en términos de una serie de ondas, esto es, de subidas y bajadas periódicas. La predicción más sorprendente que hace es que una de las relaciones entre subidas y bajadas es una constante llamada el número aureo, muy utilizada por los matemáticos. Es posible que de un caótico conjunto de inversores estresados aparezca por arte de magia una de las constantes fundamentales de la matemática? Muchos tienen dudas sobre esto, pero parece ser que si a veces se verifica es porque la gente se cree a priori esta teoria. Esto es, cuando los precios bajan hasta la fracción aurea, los inversores se ponen a comprar como locos, pues la teoria predice que entonces los precios subirán, y de hecho lo hacen debido este gran volumen de compras ...

En fin, todo un universo esto de la economía. Si algún día me quedo en el paro como científico, me dedicaré al mundo de las finanzas, después de investigar a quarks y gluones, podría investigar a la misteriosa mano oculta tan querida por Adam Smith?