Como explicaba en uno de mis posts anteriores, últimamente de interesa mucho la relación entre física y economía, en particular como los métodos de la física nos pueden ayudar a entender mejor el complejo mundo de la economía. Estaba hablando el otro dia con un amigo mio que trabaja en una importante consultoria de finanzas, y me explicaba como por ejemplo en el campo de la bolsa está lleno de leyendas urbanas sobre su comportamiento, tradiciones, intuiciones, pero que realmente hay poca base sólida en los diferentes métodos de predicción. Con la excepción de la llamada Finanzas Cuantitativas, no parece que potentes métodos matemáticos ayuden mucho a la mayoría de los brokers.
Por esto mi amigo y yo hemos empezado un pequeño ejercicio de intentar predecir acciones del mercado de la bolsa utilizando redes neuronales artificiales. De hecho, hay que ser más precisos: no buscamos la predicción temporal (esto es, si tal accion acabo a X ayer, como acabará hoy) sino en buscar correlaciones entre propiedades de diferentes acciones que no sean evidentes y que desmuestres dinámicas ocultas del mercado de bolsa (por ejemplo, si tal acción sube X, tal otra baja Y, podemos decir si la acción Z subirá o bajará?). Creo que tan importante como el método matemático que uno use es conocer el problema bajo consideración y sobre todo formular la pregunta adecuada. Los grandes avances en ciencia han comenzado muchas veces en formular por primera vez la pregunta adecuada, y por lo que entieno esto deberia ser igual también aquí.
Como ejemplo curioso, podeis ver en la siguiente imagen un gráfico de la predicción del IBEX35 basado en redes neuronales. Como, podeis ver, tenemos el resultado no obvio que la predicción es razonable para un número bastante grande de dias. De todas maneras, aun falta mucho para poder cuantificar si la predicción el realmente significativa estadísticamente, pero parece un buen punto de partida.
Por cierto, el otro día me llegó un libro con el curioso título Mi vida como un cuanto, que es una especia de autobiografía de un fisico teórico que después de muchos años haciendo investigación de primer nivel se paso a trabajar en Godman Sachs en finanzas quantitativas, y se ha convertido en un absoluto número uno también en esto de la economía. A ver si esta semana le puedo echar una ojeada ...
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